尊敬的客户：

根据上期发〔2023〕228号《关于合成橡胶期货上市交易有关事项的通知》和上期发〔2023〕229号《关于合成橡胶期权上市交易有关事项的通知》的通知，丁二烯橡胶期货和期权合约即将上市交易，现将有关事项通知如下：

一、上市时间

丁二烯橡胶期货自2023年7月28日（星期五）起上市交易，当日08:55-09:00集合竞价，09:00开盘。

丁二烯橡胶期权自2023年7月28日（星期五）晚上21:00起上市交易，当日20:55-21:00集合竞价，21:00开盘。

二、交易时间

每周一至周五，09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。连续交易时间，每周一至周五21:00-23:00。法定节假日前第一个工作日（不包含周六和周日）的连续交易时间段不进行交易。

三、挂牌合约

丁二烯橡胶期货首日挂牌BR2401、BR2402、BR2403、BR2404、BR2405、BR2406、BR2407合约。

丁二烯橡胶期权首日挂牌BR2401、BR2402对应的期权合约。

丁二烯橡胶期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为10000手（单边）。

四、挂牌基准价

新合约的挂牌基准价由上期所于上市前一交易日公布。

丁二烯橡胶期权合约挂牌基准价的计算公式为二叉树期权定价模型，其中无风险利率取央行一年期存款利率，波动率以丁二烯橡胶现货价格90日历史波动率为基础进行确定。

五、交易保证金

公司丁二烯橡胶期货的交易保证金为合约价值的17%；涨跌停板幅度为±10%，首日涨跌停板幅度为其2倍。

丁二烯橡胶期权保证金率收取标准与标的期货一致。

六、相关费用

公司丁二烯橡胶期货的交易手续费为成交金额的万分之零点四，平今仓交易免收交易手续费。

公司丁二烯橡胶期权的交易手续费为2元/手，平今仓免收交易手续费，行权（履约）手续费为2元/手；行权（履约）前期权自对冲手续费为2元/手，行权（履约）后期货自对冲免收手续费。

七、申报费收取

丁二烯橡胶期货和期权对客户信息量收取申报费，如下表所示。

注释：信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）-1。有成交的报单笔数为0时，视其为1来计算OTR。上述信息量包含立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销撤销指令（FAK）产生的报单和撤单笔数。

八、套期保值交易头寸管理

丁二烯橡胶期权和丁二烯橡胶期货共用获批的套期保值交易头寸。

九、期权行权与履约

丁二烯橡胶期权为美式期权，在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:15，客户可以提交“行权申请”“行权前双向期权持仓对冲平仓申请”“行权后双向期货持仓对冲平仓申请”和“履约后双向期货持仓对冲平仓申请”。

在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:15，客户可以提交“放弃申请”。

十、期权合约询价

客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时，不得询价。

十一、交易权限开通

已开通上期所交易编码的客户可直接参与丁二烯橡胶期货交易，已开通上期所期权交易权限的客户可直接参与丁二烯橡胶期权交易。

特此公告。

附件：

1. 上海期货交易所丁二烯橡胶期货合约

2. 上海期货交易所丁二烯橡胶期货期权合约

佛山金控期货有限公司

2023年7月25日